Korelacio valuto paroj kun la alia

Aktivoj kiuj estas uzitaj por komerci en la financa merkato havas fundamentan rilaton. Tio ĉi estas plej bone vidita komercistoj sur la "Forex" kaj aliaj financaj merkatoj. Aktivoj kiuj lokas en la komerca fenestro, ripeti la movado kun la alia. Kun la ĵeto de la novaĵoj de la difekto en la merkato laboral en la eŭro kun EURa / USD falos en prezo, kaj malantaŭ ŝi, kaj GBP / USD, sed en plej malgranda grado. UK tamen voĉdonis por retiro de la EU, sed estas ankoraŭ multe dependa sur ĝi.

difinon

Korelacio - termino signifante la tendenco de ŝanĝoj inter aroj de datumoj. Ŝanĝoj en unu merkato influas la dinamikon de la movado de la alia. Tial, komercistoj ofte uzas la valuto paroj korelacio indikilo dum la komerco.

tipoj

La korelacio de valuto paroj moviĝas kaj rektaj. La unua donas pli precizajn rezultojn. Se ambaŭ estas rekta korelacio movo sinkrone, kaj kun la dorsflanko - en kontraŭaj direktoj.

Konsideru la situacio en la ekzemplo de komerco inter la du valuto paroj USD / CHF kaj EUR / USD. La komercisto vendas ilo USD / CHF. Se la rezultoj de teknika analizo montros ke inter ambaŭ aranĝojn estas rekta korelacio, eblas malfermi pozicioj diversdirekten. Scio de la rilato reduktas la kvanton de hazardaj signaloj. Sed fidinda rezultojn nur povas esti atingita kiam laborante kun grandaj aroj de datumoj. Glitante aŭ inversa korelacio de valuto paroj manifestas en tempo ŝanĝiĝis datumoj aro. Movadoj en USD / CHF hodiaŭ reflektas la movadon de la paro EUR / USD en la estonteco. Ju pli detala la informo, des pli facile estas konstrui ĝin sur la strategio.

analizo de datumoj

Kalkuli la correlación de valuto paroj, vi povas uzi specialan programon por elŝuti el la interreto, aŭ en Excel. Enkorpigita "CORREL" reflektas rilato inter du aroj de datumoj. Determini correlación rekta, necesas uzi datumoj prenitaj de unu periodo de tempo (ekz, 2013) kaj por la reverso - malsama (2013 kaj 2014). En la unua kazo la parametro valoro devus esti proksima al "+1", kaj en la dua - al "-1". La indekso valoro egalas al "0" indikas la foreston de datumoj rilatoj.

La rilato ne estas konstanta, kiel la merkato ŝanĝoj. Pli malfacile trovi inversa korelacio. Ekzemple, la prezo de oro ofte kondukas GBP / USD. La rilato de ĉi tiu paro devus fidi preskaŭ por ĉiu komerca tago. Kelkaj paroj movi diversdirekten, la alia -, sed kun tempo prokrasto, kaj aliaj - kopii reciproke tute. Spuri kondukado dinamikon pli bone unufoje monate aŭ kvarono.

La uzo de korelacio

Negocistoj provos eviti produktoj kiuj estas en la sama tempo intervalo ekvilibro unu la alian. Ekzemple, vendistino decidas labori kun la paro USD / CHF kaj EUR / USD, kun determinita inversa interrilato. Kiam la USD / CHF komencos fali en prezo, EUR / USD altiĝos.

El tiaj kombinaĵoj devus esti forlasita. Gajno devenas de la unua parto, ne povas kovri la perdon. Komerca strategio devus baziĝi sur serion de datumoj kun rekta rilato.

En financaj merkatoj, Estas kelkaj moneroj kiuj havas correlación rekta kun la dolaro: AUD / USD, GBPa / USD, NZD / USD kaj EUR / USD. Monitoranta la rilaton inter valuto paroj helpas redukti perdojn kaj redirekti la investojn en aliaj aktivoj ĝustatempe riskojn.

Strategio sur la korelacio de valuto paroj

Gralon en la financa merkato ne ekzistas. Neniu strategio ne profita konsekvence. Eĉ se ĝi estas bazita sur la korelacio de valuto paroj. Sed en la mallonga periodo de tempo por komerci, bazita sur rekta rilato povas esti. Nur bezonas trovi aktivoj kun alta grado de korelacio (0.8) super la lasta jaro. La esenco de la paro estas komercanta en tiu valuto paroj tra korelacio indikilo por trovi la punkto de maksimuma diverĝo de prezoj, vendi pli multekosta valoraĵo kaj aĉeti malmultekosta.

Profitoj strategio

La ĉefa avantaĝo de la strategio de paro komerco - estas la foresto de ŝarĝo sur la kuŝejo. Perdo de unu el correlacionada paroj koincidas profito de alia. Tiu strategio ankaŭ estas nomita hedging, ĉar la dua transakcio estas malfermita en opozicio al la unua.

La dua avantaĝo - Ne necesas por fundamenta aŭ teknika analizo. Nur estas necesa por determini la maksimuman diferencon paroj kaj ne estos distrita de la kaosa movado de prezoj. Sed ĉi tiu estas la sama kaj la ĉefa negativa strategio. La korelacio inter la valuto paroj ne daŭros por ĉiam. Determini lian daŭron estas neebla.

valuto paroj korelacio indikilo por MT4

Komercanta sur la "Forex" estas kutime farita per speciala platformo. Plej ofte ĝi estas la MT4, MT5 malpli. Labori pri la strategio elektita sur la kajo speciala indikilo estas metita, kio superimposes grafiko valuto paroj kontraŭ unu la alian.

Speciale por komerco komercanta paron povas uzi OverLayChart indikilo. Kun ĝi povas determini de la grafikaĵoj korelaciita valuto paroj. La principo de funkciado estas la sekva. Sur la kajo vi volas malfermi la horaro de ajna valoraĵo, kiel EUR / USD, kaj alfiksi OverLayChart. En la agordojn fenestro devus agordi la parametro nomo SubSymbol korelaciita valoraĵo, kiel GBP / USD, kaj elektu la koloron stangoj de la dua aktivo. Se la rilato inter la parametroj por esti renversita, en la fenestro montranto Mirroring opcio devus fiksi al vera, kaj se la linio - malvera.

Post komenci la display en sola fenestro aperos iam du grafikaĵoj anstataŭ unu. Vi povas labori kun ili same kiel kun regula horaro: ŝanĝi koloron, tempokadro, medio.

Skriptoj por komercanta

Por helpi komercistoj, krom la indikiloj povas ankaŭ esti uzata konsilantoj kaj skriptoj. Labori pri la strategio diskutita pli frue povas uzi correlaciones skribo per kiuj facile trovi ilojn interdependaj. La agordoj devus esti aro;

• StartTime - la periodo dum kiu la programo serĉos correlacionada instrumentoj.
• Rango - tipo rilaton.

Se inter la aktivoj vi devas trovi rekta ligilo, la programo kalkulos la Pearson koeficiento. Determini la retrosciigo koeficiento Spearman korelacio estas kalkulita. La pli malforta la rilato, la pli proksima al la indekso valoro al "0".

Post komenci la programon serĉado de la rilato estas super ĉiuj instrumentoj indikitaj en la "Merkata Gvato". Dum la procezo mem povas vidi en la maldekstra angulo de la ekrano. Iam la korelacio de valuto paroj al la alia estas trovita, ili estos kolektitaj en la fina stacio ŝtipo. Eĉ se lia laboro estas interrompita, la registrado daŭre. formis Correlations.txt dosiero, kiu montras la rezultojn sur kompletiĝo. Antaŭ kurado la skribo elŝuti citaĵoj historio de ĉiuj aktivoj kiuj estos analizita.

komercanta algoritmo

Kiel strategio sur la korelacio de valuto paroj uzataj en praktiko? La unua afero vi devas decidi eniri en transakcio kiu troviĝas en la diagramo de la simila kiu maksimumigas varianco kun la alia, kaj kalkulu la numeron de punktoj de diverĝo. Sekva vi devas determini la mezumo de ĉi tiuj devioj. Sur ili estos kalkulita la correlación de valuto paroj. Ekzemple, la meznombro varianco valoraĵo estas 80 punktoj. Tio signifas, ke la sekva komerco bezonos malfermi kiam la diferenco atingas 70-80 punktoj.

Neniu povas antaŭdiri la estontecon movado de la merkato. La supre prepara analizo por eviti perdi metioj.

La jenaj reguloj de komerco. Atinginte la kalkulita diferencoj bezonas malfermi nur du komercoj. Pli altekosta valoraĵo (kiu estas sur la horaro supre) ke estu venditaj li kaj pli malmultekosta - aĉeti. Eliri metioj bezonis iam horaroj sekci je la nulo punkto.

Tiu strategio povas esti aplikita sur la timeframes de 5 minutoj al horo. La pli granda la tempo diferenco, la pli malgranda la signalo, kaj la pli granda la profito de unu transakcio.

asekuro

Tiu komerca strategio estas bazita sur la korelacio de valuto paroj ne provizas por la uzo de halto-perdo aŭ preni profitcela. Sed vi povas protekti vin mem de perdo de pliaj discrepancias uzante pritraktata ordonojn. Ekzemple, la komercisto malfermis pozicio por aĉeti EUR / USD al la atingi 80 punktoj de diferenco. prepara analizo de la rezultoj montris ke la maksimuma diferenco inter la paroj estis 110 punktoj. Sekve, vi povas tuj malfermu pritraktatan ordon por la vendo de valoraĵo kiam la diferenco de 100 punktoj. La sama devas esti farita koncerne al pli malmultekosta paro. Malfermu mandato aĉeti valoraĵo kiam la diferenco de 100 punktoj.

Korelacio en elektoj komercanta

Tiu speco de komerco estas tre simila al la "Forex", sed havas liajn proprajn karakterizaĵojn.

Se la korelacio estas proksima al "+1", tiam la transakcioj en unu direkto ne povas veni. En la okazaĵo de adversaj ŝanĝoj en la merkato komercisto ricevos duoblan perdo. Se la valoro estas "-1" koeficientojn, tiam la transakcio ne devus esti malfermita diversdirekten por la sama kialo. Trajtoj komerco de correlaciones estu uzata por bono. Tio estas, por heĝo riskoj konkludi la transakcio de multi-direktaj pozicioj kun pozitiva korelacio. Eĉ se oni ilo venigos perdo, la dua certigas produktadon profite.

Ekzemplo: vendistino konkludis interkonsenton por aĉeti AUD / USD. La prezo komencis malkreski. En ĉi tiu kazo oni devas doni baton kontraŭ la correlacionada paro NZD / USD en vendo. Gajni en la dua kovrilo valoraĵo perdo de la unua.

Binaraj elektoj estas bazitaj sur la korelacio de valuto paroj havas proprajn karakterizaĵojn. Kontraste al la "Forex" sur ili ne povas esti metita pritraktata ordo. Tio estas, devos observi la ŝanĝoj en modo en linio kaj mane halti la traktadon.

La dua trajto de la komerco venas unue. Kiam vi malfermas transakcion por binaraj elektoj devus tuj indiki lian timeframe. Tial estas necese realigi prepara testado komercanta strategion sur demo konton aŭ historio furorlisto.

komercanta aktivoj

Vi povas trovi la tablo en la interreto, kiu montras la kalkulita korelacio valorojn por ĉiuj popularaj instrumentoj. Inter la valuto paroj koeficiento valoro proksime al "1", vidas en AUD / USD kaj AUD / NZD, AUD / JPY kaj AUD / CHF, AUD / CAD kaj AUD / SGD, kaj la AUD / USD kaj NZD / USD, GBP / USD kaj EUR / USD kaj t. d. tuta de la aktivoj estas korelaciitaj, en kiu la unua aŭ la dua loko estas la sama monero.

Inter la varoj pozitivan korelacion observas en energio (petrolo kaj gaso) kaj metaloj (oro kaj arĝento). En respekto de la agoj, ĉi tiu principo estas aplikebla al la valorpaperoj kompanioj de unu branĉo (ekz, IBM kaj Microsoft).

konkludo

Korelacio valuto paroj okazas kiam movado estas interrilatigitaj aktivoj. Ĝi povas esti unidireccional, multidireccional aŭ paralele. La bazo de ajna prezo ŝanĝoj estas la ekonomia interpreto. En komercanta sur la financaj merkatoj, la korelacio povas esti uzata por serĉi erojn en la transakcio kaj eliro.

La esenco de la strategio, kiu estas bazita sur la korelacio estas la jena: en la unudirekta aktivoj devas klopodi diversdirekten, kaj en diversaj direktoj - unu. Nur tiel povas eviti la duoblan perdo kaj gajno.

Hedging ne nepre uzi, sed konscii pri la bazaj reguloj de komerco devas ĉiu komercisto.