OTC merkato kaj la banko risko de defaŭlta sur la makroekonomia medio

La OTC merkato estas kerna segmento de la agadoj de bankoj, precipe ĉe la makroekonomia nivelo. Krom la mono merkato, estas kompleksa multi-faktoro strukturon, sub kiu la okazo de insolvencia riskoj estas sufiĉe alta. Kiam simulado kaj studanta correlaciones de disponebla defaŭlte al nominala valoro de banko aktivoj en la internacia praktiko en taksi la probablo de defaŭlta larĝe uzata metodo biletujo momentoj, kiu estas konata kiel valoraĵo-valoro aliron. Krome ĝi povas esti uzata kaj la metodo de maksimuma verŝajneco (la maksimuma verŝajneco alproksimiĝo).

OTC merkato kaj liaj karakterizaĵoj, ĝi supozas ke por la determino de la jara probablo de defaŭlta informo necesas tiel:

1. La nombro de komercaj bankoj komence de ĉiu kalendara jaro por la postulata periodo;

2. La nombro de komercaj bankoj, kiuj karakterizas por la fakto de defaŭlta, nome la postaj forvendo surbaze de la decidoj de altaj kortumoj sur likvidado de komerca banko suspendi aŭ revoki licencon lige kun la postaj forvendo, kaj ankaŭ registranta aserton en tribunalo por rekono de fiaskan banko.

La ŝtono de la tempo periodo de defaŭlta impostoj komercaj bankoj t egalas la nombro de defaŭltoj, dividitaj de la maksimuma nombro de defaŭlta, kaj estas difinita per la formulo:

(Ĉu {Dt-1)) / 2 _ Ĉu (Do-l) P (Ne (Nt-1)) / 2 "Ne (Nt-1) p 106L,

kie: p2av - jara probablo de defaŭlta de ajna ununura komerca banko sistemo. Samtempe ni elimini la influon de eksteraj kaj internaj faktoroj de funkciado de la komerca banka sistemo kaj konsideri nur la efikon faktoro, kiu reflektas la numeron de bankoj, kiuj karakterizas por la fakto de defaŭlta; Dt- nombro de elementoj, kiujn oni asignita defaŭlta statuso por elektita periodon de tempo t; Nt - nombro de bankoj operaciis dum la elektita tempo periodo t; t - la intervalo de unu kalendara jaro.

Jara probablo de defaŭlta valoroj devas esti komparata kun la elektitaj parametroj macro medioj (tio, kion implicas la OTC merkato aŭ kompania merkato valorpaperoj) por establi la ekziston de lineara malprogreso funkcio. La ĉeesto de tia dependeco pruvos tiun hipotezon sur la reala ĉeesto de komunikado inter la fermo de komercaj bankoj kaj la ŝanĝoj kiuj okazas en ĉi tiu duona, kaj poste, surbaze de la konstruitaj regresión lineal ekvacio antaŭdiri ankaŭ ŝanĝi la elektitan makro indikiloj, nesolventa hipoteze ŝanĝas la kvanton de komercaj bankoj.

La grado de korelacio inter la jara probablo de defaŭlta kaj makro meza karakterizas la korelacio, se ĝi estas en la gamo de egala al aŭ de -1 al +1, eblas paroli pri lineara malprogreso interrilato inter la du vicoj de diskretaj datumoj.

Makroekonomia medio de la ŝtato povas esti karakterizita per malfinia nombro de parametroj, sed nun ni interesiĝas nur tiuj regresión lineal dependeco de la jara probablo de defaŭlta, ni kapablas pruvi por la pureco de la eksperimento. Ni notu, ke plej multaj el la ekonomiaj indikiloj povus havi correlación rilato kun jara probablo de defaŭlta, tamen, la OTC merkato estas desegnita en tia maniero, ke tia rilato estas disfuncional, kun kio lia ĉeesto povas esti subjektiva.

Tiu analizo sugestas, ke inter tia mezuro, kiel la jara probablo de defaŭlta kaj la makroekonomia medio, tie estas klare esprimita kaŭza interrilato. Tiel, la fermo de komercaj bankoj pro la malkresko en valutaj rezervoj, metita de kredito institucioj en aliaj landoj, kiuj negative influas la investo pozicion kaj kondukas al pliigo de la grandeco de reto hejma kredito al la registaro.